首本《中国ESG投资蓝皮书》发布|ESG中国论坛【2021】
ESG中国论坛(China ESG Forum),是聚焦ESG和可持续发展的国际交流平台,旨在为政府、投资机构、上市公司、专家学者、相关媒体等提供一个共商ESG发展相关问题的高层对话平台。2021年,在中国社会责任百人论坛ESG专家委员会的指导下,ESG中国论坛成功举办四次峰会,推广ESG理念,推动中国ESG体系建设。
2021年12月3日,“第十三届《企业社会责任蓝皮书》发布会暨ESG中国论坛2021冬季峰会”在京召开。会上发布了《中国ESG投资蓝皮书》,作为国内首本ESG投资蓝皮书,该成果由中国社会责任百人论坛ESG专委会指导,中国社科院钟宏武、张蒽团队研发,大公责任云提供数据支持,创新性地构建了中国基金公司ESG指数和中国基金经理ESG指数两大成果。
《中国ESG投资蓝皮书(2021)》
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【中国基金公司ESG指数】
“中国基金公司ESG指数”以国内134家基金公司为研究样本,从ESG治理、社会价值和风险管理三个维度构建体现基金公司特色的ESG评级框架,设置具体议题,综合评判基金公司ESG管理及ESG投资水平。
研究发现,基金公司ESG指数平均得分为43.58分,仅南方基金、广发基金、汇添富基金、嘉实基金、鹏华基金、兴证全球基金等15家基金公司得分高于60分,近九成基金公司ESG指数“不及格”,负责任投资意识淡薄。
基金公司ESG指数得分区间分布
基金公司ESG评级结果(60分以上)
课题组同时指出:
1. 资产净值规模大、成立年限长的基金公司,ESG指数表现更好。
基金公司资产净值规模与ESG指数得分
基金公司成立年限与ESG指数得分
2. 制定ESG投资政策的基金公司不足两成,仅2家基金公司发布社会责任报告,基金公司责任投资管理体系亟待完善。
基金公司ESG治理板块关键指标表现
3. 63家基金公司管理泛ESG基金,其中鹏华基金管理泛ESG基金的数量最多,汇添富基金管理泛ESG基金的规模最大,国泰基金管理泛ESG基金的收益最高。
从管理规模看,7.94%的基金公司管理规模达百亿元以上,其中汇添富基金管理规模最大,为359.11亿元。
基金公司管理泛ESG基金规模分布
收益水平方面,超四成的基金公司所管理泛ESG基金的平均年化回报率在25%以上,其中,国泰基金管理的3只泛ESG基金平均年化回报率超100%,高达117.87%。
基金公司管理泛ESG基金平均年化回报率分布
4.超七成基金公司积极开展扶贫、慈善公益活动。2020-2021年,在疫情防控中,超四成基金公司抗疫捐赠达100万元以上。
基金公司抗击疫情捐赠金额分布
【中国基金经理ESG指数】
“中国基金经理ESG指数”以2806名基金经理中管理基金总规模排名前100名的基金经理为评价样本,从基金经理所属公司的ESG表现、ESG基金管理和基金管理总体绩效三个维度评价其ESG投资及基金管理整体绩效,以期推动资管人树立责任意识。
研究发现,百强基金经理ESG指数平均得分为26.86分,99%的基金经理ESG指数不及格,负责任投资意识淡薄。
基金经理ESG指数星级分布
课题组同时指出:
1. 百强基金经理中,仅华宝基金胡洁1人管理E泛ESG基金“华宝MSCI中国A股国际通ESG A”,基金规模约0.49亿元,近一年回报率为14.36%(数据来源:wind)。整体来看,国内基金经理普遍缺乏泛ESG基金管理实践,责任投资意识亟待提升。
2.百强基金经理所获荣誉中缺乏ESG奖项。数据显示,百名基金经理2020年度所获荣誉奖项全部为投资收益类奖项,无ESG相关荣誉奖项。探究原因,发现一方面由于当前市场上基金经理表彰较少设置ESG主题奖项,另一方面也反映了基金经理对ESG投资的整体重视程度有待提升。
(来源:责任百人论坛)